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幹什麼呢，難道是打算和日本企業對賭嗎？
不，國際投行一般不會把自己置身於一個危險的境地，特別是和整個龐大的日本市場作對。這些畢業於常春藤的銀行家們根據這些日經指數看跌期權的某些特點，再設計出類似於這種東西的金融產品，然後把這些東西銷售出去。
這樣一來，既對沖掉了風險，又從中賺了一大筆利潤豐厚的差價和手續費用。
而且，國際投行家們是在兩個不同的市場操作，所使用的貨幣也不相同，一種是以日元計價的日經指數看跌期權，另一種則是以美元計價的日經指數看跌期權。他們所打的如意算盤就是，一旦日本的市場下跌，那麼迫於經濟壓力，日元很可能會貶值，這樣一來國際投行就可能收到來自日本的日元，然後以美元支付給另外市場的投資者。
這麼一來，國際投行所賺取的利潤可能要被迫吐出去，甚至還要倒貼很多。
因此在設計看跌期權的時候，必須要在裡面加入一個條款，就是這些權證的收益必須按照預先設定好的某個匯率換成美元。
一切都設定好了之後，古德曼公司又另外支付一筆費用給丹麥王國銀行，由這家銀行擔保這些權證到期會兌現，這些期權將於九三年初到期，為期兩年的時間。
因為市場確實有這麼一種可能，就是日本市場瘋狂下跌，那麼融資的日本公司將因此無力支付先前做出的承諾，這個時候就需要丹麥王國銀行出面了。
國際投行家們利用兩個市場不同的看法，將從日本市場上低價收購來的帶有看跌期權的債券加工成日經指數看跌期權，然後在美國市場上以一個較高的價格賣出去。
在這種情況下，這種金融衍生品自然是越多越好。
現在就剩下唯一的一個風險
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